Se traslada con su familia a Madrid donde comienza a escribir sus primeras obras.

A finales de este año está en Roma (Italia) como camarero del cardenal Giulio Acquaviva, al que serviría durante un tiempo para iniciar pronto su carrera militar.

Entra en el servicio militar, entonces absolutamente voluntario. Se alistó primero en Nápoles.

Cambia de Tercio y embarca en la galera Marquesa, junto con su hermano Rodrigo, para combatir contra los turcos, el 7 de octubre de 1571, en la batalla naval de Lepanto. Aunque en aquellos días sufría de fiebres, luchó con valor, pues recibió dos arcabuzazos en el pecho y uno en la mano izquierda, que se la dejaría inutilizada para siempre. A cambio, quedaría inmortalizado como El manco de Lepanto. A pesar de ello no abandona su oficio de soldado.

Embarca en Nápoles, junto con su hermano Rodrigo, en una flotilla de cuatro galeras que parten rumbo a Barcelona, con tan mala suerte que una tempestad las dispersa y precisamente El Sol, en la que viajaban Cervantes y su hermano, es apresada, ya frente a las costas catalanas, por unos corsarios berberiscos. Los cautivos son conducidos a Argel y fijan su rescate en 500 escudos de oro, cantidad prácticamente inalcanzable para la familia de su padre el cirujano.
Así se inicia el periodo más terrible de su vida: cinco largos años de cautiverio en las mazmorras o baños argelinos.

Intentó escaparse en varias ocasiones, sin éxito, y al final fue liberado gracias al rescate pagado por el fraile trinitario fray Juan Gil, con las monedas obtenidas de sus recorridos pedigüeños por la geografía española.

Se casó en Esquivias con Catalina de Salazar, pero sigue siendo un viajero incansable.

Le vemos instalado en Sevilla, donde, al fin, obtiene, por mediación de Diego de Valdivia, el cargo de comisario real de abastos para la Armada Invencible.

Está encargado de recaudar las tasas atrasadas de Granada. Estos oficios le dan más que disgustos, excomuniones, denuncias y algún encarcelamiento (Castro del Río, en 1592, y Sevilla, en 1597), al parecer siempre injustos y nunca demasiado largos.

Se marcha a vivir a Valladolid, ciudad declarada nuevamente capital de España por Felipe III.

Publica 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha', en una imprenta madrileña .

Viaja de nuevo, y queda a vivir, en Madrid.

Publica la segunda parte de 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha'.

Enferma gravemente, muriendo el 22 de abril.